PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-4.25%

Correlation

The correlation between DUHP and DFIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between DUHP and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и DFIV

Секторы
DUHP
DFIV

Технологии

34.0%
2.8%

Промышленность

15.5%
9.6%

Здравоохранение

13.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Финансовые услуги

9.4%
32.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.2%

Энергетика

2.3%
16.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Сырьевые материалы

0.6%
10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DUHP
34.0%
DFIV
2.8%

Промышленность

DUHP
15.5%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
DFIV
4.9%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
DFIV
9.6%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
DFIV
32.4%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
DFIV
4.2%

Энергетика

DUHP
2.3%
DFIV
16.4%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
DFIV
2.5%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
DFIV
10.9%

Недвижимость

DUHP

-

DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DUHP vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.63

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.57

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.72

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

14.37

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.94

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFIV

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-25.42%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.66%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-14.72%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.48%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.49%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFIV

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.82%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.00%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

13.68%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.63%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.63%

-0.40%

Сравнение комиссий DUHP и DFIV

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFIV

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and DFIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.82%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 19.70% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.97% for DUHP.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор