Сравнение DUHP с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DUHP и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 12.04% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и DFAW
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DUHP
DFAW
Сравнение DUHP c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.98 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 9.17 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.35 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и DFAW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и DFAW
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и DFAW
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -16.93% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.24% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.51% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.76% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и DFAW
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.11%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.67% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.47% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.15% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.57% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.57% | +1.85% |