PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUHP с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUHP и DFAC


2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%21.96%-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -0.94%.


DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DUHP и DFAC

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUHP vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUHPDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.26

-2.38

DUHP vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUHPDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между DUHP и DFAC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFAC

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFAC

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DUHPDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-23.12%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.79%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.31%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFAC

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.11% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUHPDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.61%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.51%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.30%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.30%

-0.88%