Сравнение DUHP с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
DUHP и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | 11.06% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и AVIE
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DUHP
AVIE
Сравнение DUHP c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 3.59 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и AVIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и AVIE
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и AVIE
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -12.39% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.53% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.70% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.10% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.02% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и AVIE
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.69% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.38% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.66% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.10% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.10% | +3.32% |