Сравнение DUG с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
DUG и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -4.90% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и HOOG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
DUG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
DUG
HOOG
Сравнение DUG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.50 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.11 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.18 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DUG и HOOG составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и HOOG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и HOOG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -86.94% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -86.94% | +21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -84.94% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -30.17% | -58.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 41.37% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 35.44% | -22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 100.78% | -71.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 143.11% | -93.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 143.62% | -91.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 143.62% | -84.98% |