PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 28.65% for VOTE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и VOTE

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%10.53%

Correlation

The correlation between DUBS and VOTE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DUBS and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и VOTE

Секторы
DUBS
VOTE

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DUBS
36.2%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
VOTE
11.7%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
VOTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
VOTE
8.6%

Промышленность

DUBS
8.2%
VOTE
8.5%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
VOTE
4.8%

Энергетика

DUBS
3.5%
VOTE
3.6%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
VOTE
2.3%

Недвижимость

DUBS
1.9%
VOTE
1.8%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

DUBS vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.25

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.16

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

14.50

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.81

+0.72

Просадки

Сравнение просадок DUBS и VOTE

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-25.71%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.10%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.27%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.14%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и VOTE

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 2.69%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.20%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.08%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.14%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

17.14%

-2.60%

Сравнение комиссий DUBS и VOTE

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и VOTE

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DUBS and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to DUBS (2.69%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 28.65% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.89% for VOTE.

They also come from different issuers: Aptus and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.05% for VOTE.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор