PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с TOLZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. DUBS is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 14.92%/yr for TOLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.61%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.78%
1 месяц
-1.32%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.74%
1 год
17.02%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.61%14.76%11.67%4.05%

Correlation

The correlation between DUBS and TOLZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.33

Over the past year, the correlation between DUBS and TOLZ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DUBS и TOLZ

Секторы
DUBS
TOLZ

Технологии

38.8%
0.4%

Финансовые услуги

11.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.8%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.2%
36.0%

Коммунальные услуги

2.1%
22.2%

Недвижимость

1.8%
7.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

DUBS
38.8%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
TOLZ
1.9%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
TOLZ
0.8%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
TOLZ

-

Промышленность

DUBS
7.9%
TOLZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
TOLZ
4.4%

Энергетика

DUBS
3.2%
TOLZ
36.0%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

DUBS
1.8%
TOLZ
7.9%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL

Доходность на риск

DUBS vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.65

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.30

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

9.47

+4.52

DUBS vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и TOLZ

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-39.33%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.18%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-11.94%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.99%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.61%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и TOLZ

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.33%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.31%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.40%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

13.98%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.22%

-1.52%

Сравнение комиссий DUBS и TOLZ

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и TOLZ

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TOLZ в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.96%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and TOLZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (5.31%) compared to TOLZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, DUBS leads with 20.85% vs 14.92% for TOLZ. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUBS has performed better with a 20.85% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.99% for DUBS.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Aptus and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.46% for TOLZ.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор