Сравнение DUBS с SPXM
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUBS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 13.00% | 12.56% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between DUBS and SPXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DUBS
SPXM
Сравнение DUBS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и SPXM
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -5.08% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.75% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.79% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 8.16% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 8.16% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 8.16% | +6.38% |
Сравнение комиссий DUBS и SPXM
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и SPXM
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.93% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUBS and SPXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Aptus and Azoria. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор