PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

DUBS и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и SAMT

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий DUBS и SAMT

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.02

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.65

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.14

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

11.64

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.77

+0.40

Корреляция

Корреляция между DUBS и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и SAMT

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и SAMT

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-20.57%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.76%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.23%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-8.00%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.11%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и SAMT

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.89%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.92%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.68%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.77%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.77%

-2.06%