PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUBS показывает доходность 13.00%, а QMAR немного выше – 13.03%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и QMAR

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%7.87%

Correlation

The correlation between DUBS and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between DUBS and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и QMAR

Секторы
DUBS
QMAR

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

DUBS
36.2%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
QMAR
4.2%

Промышленность

DUBS
8.2%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
QMAR
7.6%

Энергетика

DUBS
3.5%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

DUBS
1.9%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

DUBS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.82

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
6.00

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

7.24

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

52.23

-33.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.91

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DUBS и QMAR

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-19.83%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.21%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.28%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и QMAR

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.27%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

4.85%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

6.08%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

13.85%

+0.69%

Сравнение комиссий DUBS и QMAR

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и QMAR

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (2.69%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 23.15% for QMAR. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for QMAR.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор