Сравнение DUBS с MRNY
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 24.00% vs 50.91% for MRNY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
DUBS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 11.50% | 19.28% | 24.08% | 10.55% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between DUBS and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DUBS
MRNY
Сравнение DUBS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUBS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.62 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 3.11 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUBS и MRNY
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -82.15% | +63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -31.53% | +23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -62.67% | +61.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -53.00% | +51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 16.43% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и MRNY
Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 3.54%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 21.26% | -17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 38.69% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 53.20% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 51.58% | -36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 51.58% | -36.95% |
Сравнение комиссий DUBS и MRNY
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и MRNY
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.01% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
DUBS and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to DUBS (3.54%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs 24.00% for DUBS. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs 24.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 2.01% for DUBS.
They also come from different issuers: Aptus and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.99% for MRNY.
DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор