PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUBS с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DUBS is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DUBS returned 25.29% vs 18.13% for IVVW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.

DUBS

1 день
-0.77%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.20%
1 год
25.29%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и IVVW

2026 (YTD)20252024
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		12.20%19.28%15.01%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		6.76%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between DUBS and IVVW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between DUBS and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и IVVW

Секторы
DUBS
IVVW

Технологии

38.8%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DUBS
38.8%
IVVW
38.4%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
IVVW
11.0%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
IVVW
10.0%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
IVVW
8.4%

Промышленность

DUBS
7.9%
IVVW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
IVVW
4.6%

Энергетика

DUBS
3.2%
IVVW
3.2%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
IVVW
2.1%

Недвижимость

DUBS
1.8%
IVVW
1.8%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
IVVW
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с PSMD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

DUBS vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.13

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

16.61

-3.19

DUBS vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и IVVW

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-16.79%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.81%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.42%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.69%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.09%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и IVVW

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.51%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.10%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

8.19%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.57%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.57%

+2.06%

Сравнение комиссий DUBS и IVVW

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и IVVW

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IVVW в 19.07%

ПозицияTTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and IVVW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (3.52%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, DUBS leads with 25.29% vs 18.13% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 25.29% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 1.99% for DUBS.

They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор