Сравнение DUALX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и USMTX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
DUALX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DUALX
USMTX
Сравнение DUALX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.86 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 6.92 | -6.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.29 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.97 | -6.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 36.30 | -33.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.86 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.60 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и USMTX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и USMTX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -1.98% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.40% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -1.92% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.30% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.19% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.08% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и USMTX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.40% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 0.70% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 0.72% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.75% | +3.51% |