Сравнение DUALX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUALX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и DMREX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
DUALX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
DUALX
DMREX
Сравнение DUALX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.23 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.23 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.90 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.35 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.23 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и DMREX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и DMREX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -13.22% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.92% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -5.33% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | -13.22% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.32% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.89% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.29% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и DMREX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.48% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.71% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 1.17% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 2.47% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.14% | +1.12% |