Сравнение DTSVX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.28% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и HFCGX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
DTSVX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
DTSVX
HFCGX
Сравнение DTSVX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.64 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.05 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.91 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.90 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и HFCGX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и HFCGX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -62.35% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.38% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -26.30% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -54.22% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.13% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -15.32% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.13% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и HFCGX
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.03% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.24% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.58% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.54% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.79% | -2.36% |