Сравнение DTSVX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.90% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и FSSNX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
DTSVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
DTSVX
FSSNX
Сравнение DTSVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.80 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и FSSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и FSSNX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и FSSNX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -41.72% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.89% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -31.87% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -41.72% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.94% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.37% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и FSSNX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.52% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.52% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 23.30% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 22.61% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.41% | +0.02% |