Сравнение DTSGX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.46% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и VSGIX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
DTSGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
DTSGX
VSGIX
Сравнение DTSGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.56 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и VSGIX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и VSGIX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -58.66% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -14.50% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -38.36% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -38.70% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -7.52% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -11.40% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и VSGIX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 8.87% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.87% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 15.71% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 24.53% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.56% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.92% | +0.32% |