Сравнение DTSGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	-2.35%	7.91%	4.24%	17.91%	-31.39%	12.56%	28.93%	27.91%	-7.98%	13.27%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

DTSGX

1 день: 4.38%

1 месяц: -6.74%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 17.89%

3 года*: 6.20%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.60%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DTSGX:

DTSGX с SPY DTSGX с DTLGX DTSGX с WFIVX DTSGX с WIORX DTSGX с CMCIX DTSGX с CTSIX DTSGX с NESIX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с WBSIX NEAIX с LADYX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий DTSGX и NEAIX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

DTSGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

DTSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTSGX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	2.17	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.74	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	4.33	-2.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	15.43	-10.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTSGX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	2.17	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.65	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.75	-0.41

Корреляция

Корреляция между DTSGX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NEAIX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.61%	38.28%	12.13%	2.46%	6.52%	10.69%	11.80%	5.94%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NEAIX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTSGX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.83%	-35.93%	-20.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-13.98%	+0.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.62%	-35.93%	-4.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.80%	-7.73%	-10.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-8.73%	-4.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.92%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NEAIX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTSGX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	11.64%	-2.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	19.83%	-3.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	28.92%	-4.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	24.33%	-0.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	24.46%	-1.22%

Сравнение DTSGX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NEAIX

Сравнение доходности по годам DTSGX и NEAIX

Доходность по периодам

DTSGX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTSGX и NEAIX

Доходность на риск

DTSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

DTSGX

NEAIX

Сравнение DTSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)