PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%6.27%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с DTSVXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий DTSGX и FECGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DTSGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.20

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между DTSGX и FECGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и FECGX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и FECGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-41.85%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-14.81%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-40.34%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-11.15%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-16.11%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.36%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и FECGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 8.87% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.56%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

25.37%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.52%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

27.32%

-4.08%