PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.60% против 20.60% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с DTSVXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий DTSGX и DMCRX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.06

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.60

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.73

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

12.46

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между DTSGX и DMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и DMCRX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и DMCRX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-59.16%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.46%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-59.16%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-59.16%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-10.79%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-20.35%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.62%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и DMCRX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

12.40%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

23.15%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

31.42%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

39.55%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

33.88%

-10.64%