PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRIX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRIX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRIX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.65% соответственно.

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с VWELXDTRIX с VBIAXDTRIX с VBIRXDTRIX с DEVLXDTRIX с GPICXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий DTRIX и WMGAX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Доходность на риск

DTRIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRIXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.11

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.34

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.15

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

0.50

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRIX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRIXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.11

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.03

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.37

+1.03

Корреляция

Корреляция между DTRIX и WMGAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и WMGAX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и WMGAX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTRIXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-53.74%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-16.16%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-42.95%

+35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-42.95%

+35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-22.94%

+22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-13.58%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.03%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTRIXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

6.99%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

13.16%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

23.13%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

25.03%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

23.11%

-21.03%