PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRIX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRIX с WMGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTRIX (Delaware Limited-Term Diversified Income Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DTRIX is a Short-Term Bond fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DTRIX returned 2.13%/yr vs 11.47%/yr for WMGAX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DTRIX charges 0.64%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у WMGAX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 11.47% соответственно.

DTRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.77%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.13%

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRIX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		0.73%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between DTRIX and WMGAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

-0.13

The correlation between DTRIX and WMGAX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с GPARXDTRIX с GPICXDTRIX с VWELXDTRIX с VBIRXDTRIX с DCCIXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Доходность на риск

DTRIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRIXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.41

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.72

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.44

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

1.22

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRIX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRIXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.41

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.39

+1.02

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и WMGAX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRIXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-53.74%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-16.16%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-26.59%

+25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-42.95%

+35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-42.95%

+35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-14.23%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-13.62%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

5.84%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.63%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRIXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.39%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

13.20%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

17.36%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

25.06%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

23.18%

-21.08%

Сравнение комиссий DTRIX и WMGAX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и WMGAX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности WMGAX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.97%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

DTRIX and WMGAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.39%) compared to DTRIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, DTRIX dropped -7.03% vs WMGAX's -53.74%.

DTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRIX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор