Сравнение DTRIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.77% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и VBISX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
DTRIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DTRIX
VBISX
Сравнение DTRIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.48 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.65 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 9.58 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и VBISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и VBISX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и VBISX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -8.79% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.54% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -8.72% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -8.79% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.16% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.87% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.43% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и VBISX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.44% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.91% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.37% | -0.29% |