Сравнение DTRIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DTRIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.91% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и DFEQX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
DTRIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DTRIX
DFEQX
Сравнение DTRIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 4.12 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 6.61 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.55 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.59 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 20.66 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 4.12 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и DFEQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и DFEQX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и DFEQX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -8.40% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.76% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -8.40% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -8.40% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.55% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.96% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и DFEQX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.66% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 0.91% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.06% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.70% | +0.38% |