PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTRE returned -1.03%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%9.76%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between DTRE and VRAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DTRE and VRAI has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTRE и VRAI

Секторы
DTRE
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

DTRE
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

DTRE

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

DTRE

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

VRAI
1.9%

Энергетика

DTRE

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

DTRE

-

VRAI

-

Здравоохранение

DTRE

-

VRAI

-

Промышленность

DTRE

-

VRAI

-

Технологии

DTRE

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

DTRE

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с BBREDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

DTRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.50

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.54

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

6.14

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

19.39

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.50

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.29

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DTRE и VRAI

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-47.51%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-4.82%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-16.89%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-26.71%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

0.00%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-10.09%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.52%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и VRAI

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.63%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.47%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.88%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.65%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.13%

-3.59%

Сравнение комиссий DTRE и VRAI

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и VRAI

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and VRAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -1.03% for DTRE. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

DTRE has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.19% for VRAI.

DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор