Сравнение DTRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
DTRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 9.76% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и VRAI
DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
DTRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
DTRE
VRAI
Сравнение DTRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.03 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.44 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.19 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 5.49 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и VRAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и VRAI
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и VRAI
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -47.51% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.73% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -26.71% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -1.18% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -10.32% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и VRAI
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.07% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.98% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.87% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.68% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.34% | -3.87% |