PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTRE returned 2.63%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции DTRE превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.21% соответственно.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between DTRE and VNQI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.74

The correlation between DTRE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTRE и VNQI

Секторы
DTRE
VNQI

Недвижимость

100.0%
91.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

DTRE
100.0%
VNQI
91.2%

Сырьевые материалы

DTRE

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

DTRE

-

VNQI

-

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

VNQI
0.1%

Энергетика

DTRE

-

VNQI
0.3%

Финансовые услуги

DTRE

-

VNQI
1.9%

Здравоохранение

DTRE

-

VNQI
0.0%

Промышленность

DTRE

-

VNQI
0.7%

Технологии

DTRE

-

VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

DTRE

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с BBREDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

DTRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.42

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.39

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

1.17

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DTRE и VNQI

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-38.35%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.78%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-16.35%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-35.75%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.35%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.62%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-10.89%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.84%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и VNQI

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.61% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.44%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.43%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.50%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.06%

+2.48%

Сравнение комиссий DTRE и VNQI

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и VNQI

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and VNQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to VNQI (4.58%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, DTRE leads with 2.63% vs 2.21% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTRE has performed better with a 2.63% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.31% for DTRE.

DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.12% for VNQI.

DTRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор