PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

DTRE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.57% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Сравнение комиссий DTRE и VNQI

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

DTRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.11

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.58

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.11

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.82

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Корреляция

Корреляция между DTRE и VNQI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и VNQI

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и VNQI

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-38.35%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.78%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-35.75%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.35%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-11.45%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-10.92%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и VNQI

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.30%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.56%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.37%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.28%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

15.96%

+2.51%