PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DTRE is a REIT fund tracking the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTRE returned -1.03%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%1.23%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between DTRE and ROBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between DTRE and ROBT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTRE и ROBT

Секторы
DTRE
ROBT

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

20.4%

Технологии

-

57.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE
100.0%
ROBT

-

Сырьевые материалы

DTRE

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

DTRE

-

ROBT
4.1%

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

ROBT
1.4%

Энергетика

DTRE

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

DTRE

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

DTRE

-

ROBT
7.4%

Промышленность

DTRE

-

ROBT
20.4%

Технологии

DTRE

-

ROBT
57.0%

Коммунальные услуги

DTRE

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BBREDTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

DTRE vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.30

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.85

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

4.01

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DTRE и ROBT

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-44.47%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-21.66%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-27.68%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-43.26%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.54%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-15.96%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.53%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.61%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.42%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

17.51%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

23.30%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

25.17%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

25.47%

-6.93%

Сравнение комиссий DTRE и ROBT

DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и ROBT

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and ROBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to DTRE (4.61%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.42% vs -1.03% for DTRE. On fees, DTRE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DTRE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.42% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTRE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

DTRE has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for ROBT.

DTRE is categorized as REIT, while ROBT is Technology Equities. DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор