Сравнение DTRE с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
DTRE и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 21.84% | -4.96% | 8.11% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и PFFR
DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
DTRE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
DTRE
PFFR
Сравнение DTRE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.32 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и PFFR
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и PFFR
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -53.02% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -6.57% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -29.80% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -6.14% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -7.07% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.68% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и PFFR
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 5.73% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 8.57% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 10.38% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 20.69% | -2.22% |