PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DTRE is a REIT fund tracking the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTRE returned 2.63%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.17% соответственно.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between DTRE and NFTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.29

Сравнение распределения секторов DTRE и NFTY

Секторы
DTRE
NFTY

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Недвижимость

DTRE
100.0%
NFTY

-

Сырьевые материалы

DTRE

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

DTRE

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

NFTY
8.3%

Энергетика

DTRE

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

DTRE

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

DTRE

-

NFTY
9.7%

Промышленность

DTRE

-

NFTY
8.3%

Технологии

DTRE

-

NFTY
9.2%

Коммунальные услуги

DTRE

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с BBREDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

DTRE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.50

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.66

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.46

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-1.20

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.50

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DTRE и NFTY

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-47.67%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.14%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-21.55%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-21.55%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.67%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-16.76%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-9.58%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

6.16%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и NFTY

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.61% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.58%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.73%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.38%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

20.71%

-2.17%

Сравнение комиссий DTRE и NFTY

DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и NFTY

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and NFTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 2.63% for DTRE. On fees, DTRE is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTRE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

DTRE has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.94% for NFTY.

DTRE is categorized as REIT, while NFTY is Asia Pacific Equities. DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.80% for NFTY.

DTRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор