Сравнение DTRE с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
DTRE и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRE и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRE и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 23.53% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRE и IGLD
DTRE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
DTRE vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DTRE
IGLD
Сравнение DTRE c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.69 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.17 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.27 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.64 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.69 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.06 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DTRE и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и IGLD
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTRE и IGLD
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -18.59% | -53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -17.56% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -18.59% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -10.51% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -5.01% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.13% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRE | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 10.62% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 21.23% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 23.76% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 14.90% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 14.86% | +3.61% |