PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTRE returned 2.63%/yr vs 3.51%/yr for HAUZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.51% соответственно.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between DTRE and HAUZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.57

The correlation between DTRE and HAUZ shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTRE и HAUZ

Секторы
DTRE
HAUZ

Недвижимость

100.0%
96.5%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

DTRE
100.0%
HAUZ
96.5%

Сырьевые материалы

DTRE

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

DTRE

-

HAUZ
1.2%

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

HAUZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

DTRE

-

HAUZ
0.0%

Финансовые услуги

DTRE

-

HAUZ
0.3%

Здравоохранение

DTRE

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

DTRE

-

HAUZ
1.3%

Технологии

DTRE

-

HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

DTRE

-

HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с BBREDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

DTRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.42

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.41

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

1.22

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DTRE и HAUZ

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-39.51%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.08%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.88%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-34.52%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.51%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.33%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-11.75%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.71%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и HAUZ

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 4.61% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.68%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.47%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.82%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.95%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.97%

+1.57%

Сравнение комиссий DTRE и HAUZ

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и HAUZ

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and HAUZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.68%) compared to DTRE (4.61%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.51% vs 2.63% for DTRE. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.51% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.31% for DTRE.

DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.10% for HAUZ.

DTRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор