PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

DTRE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.72%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.90% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

HAUZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.34%
1 год
16.50%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий DTRE и HAUZ

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

DTRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.11

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.59

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.19

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.86

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Корреляция

Корреляция между DTRE и HAUZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и HAUZ

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности HAUZ в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.54%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и HAUZ

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-39.51%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.08%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-34.52%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.51%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-10.90%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-11.80%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и HAUZ

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.37%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.00%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.89%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.75%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.91%

+1.56%