PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTM и IYW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DTM с IYW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или IYW.

Доходность

Сравнение доходности DTM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.18

IYW:

0.48

Коэф-т Сортино

DTM:

2.50

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

DTM:

1.38

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.69

IYW:

0.41

Коэф-т Мартина

DTM:

7.43

IYW:

1.29

Индекс Язвы

DTM:

8.55%

IYW:

8.42%

Дневная вол-ть

DTM:

29.76%

IYW:

30.22%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

DTM:

-7.13%

IYW:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -0.75%.

DTM

С начала года

6.25%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

0.28%

1 год

61.93%

3 года

27.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-0.75%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-0.59%

1 год

14.40%

3 года

21.93%

5 лет

20.70%

10 лет

19.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и IYW

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IYW в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTM
DT Midstream, Inc.		2.89%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DTM и IYW

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и IYW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и IYW

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 5.82%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...