PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTM с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTM с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DTM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTM и IYW

2026 (YTD)20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		12.58%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.

DTM

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.74%
С начала года
12.58%
6 месяцев
18.95%
1 год
40.45%
3 года*
45.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

DTM vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTMIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.77

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

5.68

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTM vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTMIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.30

+1.00

Корреляция

Корреляция между DTM и IYW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и IYW

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTM
DT Midstream, Inc.		2.49%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DTM и IYW

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

DTMIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-81.90%

+58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.81%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-12.65%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-34.87%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.55%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и IYW

DT Midstream, Inc. (DTM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.21% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTMIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.23%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

15.99%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

26.92%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

25.78%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

24.98%

+0.62%