Сравнение DTLVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio	0.14%	15.83%	13.34%	16.00%	-11.41%	25.74%	-0.81%	23.61%	-11.79%	14.73%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.08% соответственно.

DTLVX

1 день: 2.16%

1 месяц: -4.92%

С начала года: 0.14%

6 месяцев: 3.73%

1 год: 15.06%

3 года*: 14.05%

5 лет*: 8.80%

10 лет*: 8.92%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Large Company Value Portfolio

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с DTLVX:

DTLVX с DTLGX DTLVX с WFIVX DTLVX с WIORX DTLVX с ACTIX DTLVX с TOWFX DTLVX с VALAX DTLVX с ACIIX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий DTLVX и YAFFX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

DTLVX

Wilshire Large Company Value Portfolio

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTLVX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.58	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	0.76	+0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.18	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	0.65	+0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.97	2.29	+3.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTLVX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.58	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.42	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.68	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.59	-0.18

Корреляция

Корреляция между DTLVX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и YAFFX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio	10.42%	10.43%	8.02%	2.78%	10.90%	11.24%	0.99%	5.81%	8.83%	10.36%	1.29%	7.72%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и YAFFX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTLVX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.46%	-43.80%	-19.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.24%	-17.08%	+4.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.14%	-21.31%	-0.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.24%	-30.62%	-11.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-7.31%	+2.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.56%	-6.24%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.66%	4.85%	-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и YAFFX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.38%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTLVX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.38%	8.00%	-3.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	21.56%	-12.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	22.92%	-6.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.83%	17.86%	-2.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	16.40%	+2.28%

Сравнение DTLVX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и YAFFX

Сравнение доходности по годам DTLVX и YAFFX

Доходность по периодам

DTLVX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTLVX и YAFFX

Доходность на риск

DTLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

DTLVX

YAFFX

Сравнение DTLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTLVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)