PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%13.62%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с DTSVXDTLVX с WIORXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий DTLVX и FLCOX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.54

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между DTLVX и FLCOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и FLCOX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и FLCOX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-38.28%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-7.96%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-19.00%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.32%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.52%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и FLCOX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.38% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.31%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.72%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.82%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.73%

+0.95%