Сравнение DTLGX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLGX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DTLGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.68% соответственно.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и ADX
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
DTLGX vs. ADX — Ранг доходности на риск
DTLGX
ADX
Сравнение DTLGX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.56 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 11.81 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и ADX
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и ADX
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -71.60% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -11.12% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.07% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -37.17% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -4.36% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -23.22% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.41% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и ADX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.77% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.76% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.23% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.96% | +3.28% |