Сравнение DTLE.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DTLE.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | -1.88% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.44% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.25% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.44%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и SGOV
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DTLE.L
SGOV
Сравнение DTLE.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.37 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.44 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.35 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.29 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и SGOV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и SGOV
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и SGOV
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -0.03% | -52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -0.01% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -0.03% | -45.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | 0.00% | -47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | 0.00% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 0.00% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и SGOV
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.10% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 4.28% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 7.82% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 7.73% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 7.54% | +8.05% |