PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с PCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и PCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как PCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.88%.


DTLE.L

1 день
0.51%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.87%
1 год
1.77%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-8.07%
10 лет*

PCL

1 день
0.12%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLE.L и PCL


Correlation

The correlation between DTLE.L and PCL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

Доходность на риск

DTLE.L vs. PCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PCL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c PCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

DTLE.L vs. PCL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LPCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.59

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и PCL

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки PCL в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и PCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLE.LPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-5.19%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.88%

-0.96%

-46.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-1.98%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и PCL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLE.LPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

8.13%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

8.13%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

8.13%

+7.37%

Сравнение комиссий DTLE.L и PCL

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и PCL

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PCL в 5.29%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.25%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.29%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DTLE.L and PCL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.

DTLE.L is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for DTLE.L and 0.25% for PCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLE.L и PCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор