Сравнение DTLE.L с LIBD
DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares, while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Over the past year, DTLE.L returned 1.73% vs 1.68% for LIBD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DTLE.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и LIBD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как LIBD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIBD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 2.06%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLE.L и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.71% | 3.76% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 2.06% | -8.57% |
Correlation
The correlation between DTLE.L and LIBD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLE.L vs. LIBD — Ранг доходности на риск
DTLE.L
LIBD
Сравнение DTLE.L c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и LIBD
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки LIBD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLE.L | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -15.96% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -6.58% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -12.15% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -11.24% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и LIBD
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.62% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.51% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 8.76% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.67% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 11.67% | +3.83% |
Сравнение комиссий DTLE.L и LIBD
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и LIBD
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности LIBD в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.55% | 13.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLE.L and LIBD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
DTLE.L is categorized as Long-Term Bond, while LIBD is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.10% for DTLE.L and 0.25% for LIBD.
Подберите оптимальное распределение для DTLE.L и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор