Сравнение LIBD с IBGK
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index. LIBD is actively managed, while IBGK is passively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.74% for IBGK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и IBGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IBGK с доходностью -0.36%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и IBGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.36% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LIBD and IBGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between LIBD and IBGK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. IBGK — Ранг доходности на риск
LIBD
IBGK
Сравнение LIBD c IBGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | IBGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и IBGK
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и IBGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -14.62% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.29% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -9.19% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -8.06% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и IBGK
Текущая волатильность для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) составляет 2.14%, в то время как у iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что LIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.70% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 6.20% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 9.36% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 11.81% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 11.81% | -2.17% |
Сравнение комиссий LIBD и IBGK
LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и IBGK
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IBGK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LIBD and IBGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGK has higher volatility (2.70%) compared to LIBD (2.14%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs IBGK's -14.62%.
On 1-year performance, IBGK leads with 4.74% vs 3.91% for LIBD. On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGK has performed better with a 4.74% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 4.72% for IBGK.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBGK is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.07% for IBGK.
IBGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и IBGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор