Сравнение DTIL с ISRG
DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DTIL in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, DTIL returned -54.54%/yr vs 8.61%/yr for ISRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTIL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTIL показывает доходность 54.09%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%.
DTIL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -13.96%
- С начала года
- 54.09%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -54.54%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение доходности по годам DTIL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 54.09% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | -20.36% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 5.02% |
Correlation
The correlation between DTIL and ISRG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between DTIL and ISRG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTIL:
$157.91M
ISRG:
$150.69B
DTIL:
-$2.95
ISRG:
$8.24
DTIL:
2.14
ISRG:
14.31
DTIL:
2.07
ISRG:
8.56
DTIL:
$45.07M
ISRG:
$10.58B
DTIL:
$32.19M
ISRG:
$7.02B
DTIL:
-$30.02M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTIL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
DTIL
ISRG
Сравнение DTIL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTIL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.78 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.56 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTIL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.81 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.48 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок DTIL и ISRG
Максимальная просадка DTIL за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTIL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTIL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -82.26% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -32.14% | -26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.40% | -34.10% | -51.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -49.90% | -49.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -31.39% | -67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.66% | -21.27% | -56.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 16.02% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTIL и ISRG
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что DTIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTIL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 11.55% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 20.45% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 30.96% | +38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.43% | 33.17% | +46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.88% | 32.38% | +52.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTIL и ISRG
Ни DTIL, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTIL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTIL and ISRG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTIL has higher volatility (22.05%) compared to ISRG (11.55%). In terms of maximum drawdown, DTIL dropped -99.39% vs ISRG's -82.26%.
DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTIL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор