PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. DTH is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, DTH returned 12.80%/yr vs 14.41%/yr for WTV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DTH и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

DTH

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.55%
1 год
24.95%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.06%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		10.55%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%1.82%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between DTH and WTV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between DTH and WTV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и WTV

Секторы
DTH
WTV

Финансовые услуги

21.1%
18.5%

Промышленность

12.9%
10.3%

Коммунальные услуги

10.7%
4.5%

Энергетика

9.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.9%

Сырьевые материалы

7.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.5%

Недвижимость

5.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.6%

Здравоохранение

3.5%
7.5%

Технологии

1.4%
18.3%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
WTV
18.5%

Промышленность

DTH
12.9%
WTV
10.3%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
WTV
4.5%

Энергетика

DTH
9.0%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.0%
WTV
9.9%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
WTV
6.5%

Недвижимость

DTH
5.3%
WTV
5.4%

Потребительский циклический сектор

DTH
4.9%
WTV
10.6%

Здравоохранение

DTH
3.5%
WTV
7.5%

Технологии

DTH
1.4%
WTV
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DTH vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.12

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.09

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.49

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

11.31

-1.88

DTH vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и WTV

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-42.18%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.15%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-18.49%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-19.30%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-5.00%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.20%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и WTV

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.87%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.05%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.75%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.04%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.10%

-3.47%

Сравнение комиссий DTH и WTV

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и WTV

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.93%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and WTV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (3.36%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 12.80% for DTH. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.86% for WTV.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор