Сравнение DTH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DTH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTH или VTI.
Основные характеристики
| DTH | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.59% |
| Макс. просадка | -64.20% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DTH и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTH и VTI
С начала года, DTH показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.26% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и VTI
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и VTI
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 5.26% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.76% | 4.27% | 4.62% | 3.71% | 4.14% | 4.38% | 5.95% | 3.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и VTI
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и VTI
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.98% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.