Сравнение DTH с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DTH и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.48% соответственно.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и SPDW
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DTH vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DTH
SPDW
Сравнение DTH c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.80 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.46 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.77 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 10.76 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DTH и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и SPDW
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и SPDW
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -60.02% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.55% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -30.21% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -34.98% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.11% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.01% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.97% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и SPDW
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 5.68%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.85% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.62% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 17.61% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.27% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.16% | -0.10% |