Сравнение DTH с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DTH и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DTH и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | 11.03% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и IDVO
DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
DTH vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DTH
IDVO
Сравнение DTH c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.67 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.99 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 12.91 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.34 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DTH и IDVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и IDVO
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и IDVO
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -15.46% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.81% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.42% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -2.31% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.96% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и IDVO
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 5.68%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.46% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.75% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 18.46% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.33% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.33% | +0.73% |