PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.06%/yr vs 6.20%/yr for EFAV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DTH и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.06% против 6.20% соответственно.

DTH

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.55%
1 год
24.95%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.06%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		10.55%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between DTH and EFAV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between DTH and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и EFAV

Секторы
DTH
EFAV

Финансовые услуги

21.1%
19.4%

Промышленность

12.9%
15.9%

Коммунальные услуги

10.7%
8.8%

Энергетика

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
11.9%

Сырьевые материалы

7.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.6%

Недвижимость

5.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.0%

Здравоохранение

3.5%
12.0%

Технологии

1.4%
4.6%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
EFAV
19.4%

Промышленность

DTH
12.9%
EFAV
15.9%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
EFAV
8.8%

Энергетика

DTH
9.0%
EFAV
8.3%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.0%
EFAV
11.9%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
EFAV
9.6%

Недвижимость

DTH
5.3%
EFAV
3.0%

Потребительский циклический сектор

DTH
4.9%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

DTH
3.5%
EFAV
12.0%

Технологии

DTH
1.4%
EFAV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DTH vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.17

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.70

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.85

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

4.32

+5.11

DTH vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и EFAV

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-27.56%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.66%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-8.75%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-27.46%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-27.56%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.06%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.77%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и EFAV

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.80%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.74%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

10.62%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.84%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

13.01%

+3.62%

Сравнение комиссий DTH и EFAV

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и EFAV

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.93%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DTH and EFAV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (3.36%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, DTH leads with 9.06% vs 6.20% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.06% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.17% for EFAV.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.20% for EFAV.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор