Сравнение DTH с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DTH и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.52% соответственно.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и EFAV
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DTH vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DTH
EFAV
Сравнение DTH c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.38 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.06 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 11.18 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DTH и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и EFAV
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и EFAV
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -27.56% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.14% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -27.46% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -27.56% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.12% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -4.78% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и EFAV
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.83% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.57% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.22% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.74% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.21% | +3.85% |