PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с DOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с DOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.46%/yr vs 10.29%/yr for DOL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DTH charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DOL.

Доходность

Сравнение доходности DTH и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.29% соответственно.

DTH

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.40%
1 год
23.65%
3 года*
19.63%
5 лет*
11.75%
10 лет*
9.46%

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		7.05%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Correlation

The correlation between DTH and DOL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between DTH and DOL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и DOL

Секторы
DTH
DOL

Финансовые услуги

21.1%
20.9%

Промышленность

13.0%
13.9%

Коммунальные услуги

10.7%
5.6%

Энергетика

9.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.2%

Сырьевые материалы

7.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.0%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.9%

Здравоохранение

3.4%
7.9%

Технологии

1.3%
14.3%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
DOL
20.9%

Промышленность

DTH
13.0%
DOL
13.9%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
DOL
5.6%

Энергетика

DTH
9.0%
DOL
4.3%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
DOL
7.2%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
DOL
5.3%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
DOL
5.0%

Недвижимость

DTH
5.2%
DOL
1.1%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
DOL
6.9%

Здравоохранение

DTH
3.4%
DOL
7.9%

Технологии

DTH
1.3%
DOL
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO

Доходность на риск

DTH vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHDOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.87

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.55

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.60

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.73

-0.47

DTH vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и DOL

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и DOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-60.79%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.33%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-12.44%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-24.57%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-35.99%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.52%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-13.60%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.02%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и DOL

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.80%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

13.69%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.78%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.53%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.44%

+0.29%

Сравнение комиссий DTH и DOL

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и DOL

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DOL в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.47%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTH and DOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.80%) compared to DTH (4.13%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs DOL's -60.79%.

On 10-year performance, DOL leads with 10.29% vs 9.46% for DTH. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 10.29% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.47% for DOL.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.48% for DOL.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и DOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор