PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с DIM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while DIM tracks the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.39%/yr vs 8.63%/yr for DIM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTH и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у DIM с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции DIM по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.63% соответственно.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
6.37%
С начала года
15.02%
1 год
27.76%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.39%
Всё время*
5.48%

DIM

1 день
0.19%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
12.51%
1 год
21.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.63%
Всё время*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund
$149.68K$186.15K$276.26K

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund
$1.71M$1.69M$2.85M

Сравнение доходности по годам DTH и DIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		15.02%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		12.51%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%

Correlation

The correlation between DTH and DIM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DTH and DIM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и DIM

Секторы
DTH
DIM

Финансовые услуги

26.3%
25.8%

Промышленность

15.3%
22.2%

Коммунальные услуги

11.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.3%

Энергетика

8.1%
4.6%

Сырьевые материалы

7.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.3%

Недвижимость

5.4%
7.3%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Технологии

1.4%
4.3%

Финансовые услуги

DTH
26.3%
DIM
25.8%

Промышленность

DTH
15.3%
DIM
22.2%

Коммунальные услуги

DTH
11.4%
DIM
7.1%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.4%
DIM
6.3%

Энергетика

DTH
8.1%
DIM
4.6%

Сырьевые материалы

DTH
7.7%
DIM
5.4%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
DIM
5.1%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.4%
DIM
8.3%

Недвижимость

DTH
5.4%
DIM
7.3%

Здравоохранение

DTH
3.6%
DIM
3.7%

Технологии

DTH
1.4%
DIM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DLNDIM с DFIV

Доходность на риск

DTH vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTH c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.62

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.07

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

7.50

+3.11

DTH vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DIM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и DIM

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-61.45%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.56%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-12.13%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-30.71%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-40.89%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-12.54%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и DIM

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.66%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.33%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.48%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.48%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.53%

+0.10%

Сравнение комиссий DTH и DIM

И DTH, и DIM имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и DIM

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DIM в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.95%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.77%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

DTH and DIM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIM has higher volatility (3.66%) compared to DTH (2.79%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs DIM's -61.45%.

On 10-year performance, DTH leads with 9.39% vs 8.63% for DIM. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.39% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH and DIM have the same expense ratio: 0.58% per year.

DTH has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.95% for DIM.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор