PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с DIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while DIM tracks the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 8.77%/yr vs 7.90%/yr for DIM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTH и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DIM с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции DIM по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.90% соответственно.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и DIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%

Correlation

The correlation between DTH and DIM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DTH and DIM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и DIM

Секторы
DTH
DIM

Финансовые услуги

21.1%
25.0%

Промышленность

13.0%
21.5%

Коммунальные услуги

10.7%
7.6%

Энергетика

9.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.4%

Сырьевые материалы

7.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.5%

Недвижимость

5.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.8%

Здравоохранение

3.4%
3.8%

Технологии

1.3%
3.7%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
DIM
25.0%

Промышленность

DTH
13.0%
DIM
21.5%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
DIM
7.6%

Энергетика

DTH
9.0%
DIM
5.2%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
DIM
6.4%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
DIM
5.6%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
DIM
5.5%

Недвижимость

DTH
5.2%
DIM
7.9%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
DIM
7.8%

Здравоохранение

DTH
3.4%
DIM
3.8%

Технологии

DTH
1.3%
DIM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DLN

Доходность на риск

DTH vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.56

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.19

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.92

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

7.26

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DIM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHDIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.56

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DTH и DIM

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-61.45%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.56%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-12.13%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-30.71%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-40.89%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.59%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-12.63%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.78%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и DIM

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеют волатильность 4.18% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.20%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.71%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

13.03%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.43%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.91%

+0.16%

Сравнение комиссий DTH и DIM

И DTH, и DIM имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и DIM

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DIM в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTH and DIM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs DIM's -61.45%.

On 10-year performance, DTH leads with 8.77% vs 7.90% for DIM. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 8.77% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH and DIM have the same expense ratio: 0.58% per year.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.85% for DIM.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор