PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTH returned 19.99%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DTH и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%2.98%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between DTH and AVIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between DTH and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и AVIV

Секторы
DTH
AVIV

Финансовые услуги

21.1%
27.5%

Промышленность

13.0%
17.3%

Коммунальные услуги

10.7%
1.1%

Энергетика

9.0%
14.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.4%

Сырьевые материалы

7.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.6%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.2%

Здравоохранение

3.4%
4.8%

Технологии

1.3%
3.5%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
AVIV
27.5%

Промышленность

DTH
13.0%
AVIV
17.3%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
AVIV
1.1%

Энергетика

DTH
9.0%
AVIV
14.2%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
AVIV
3.4%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
AVIV
12.4%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
AVIV
4.6%

Недвижимость

DTH
5.2%
AVIV
1.0%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
AVIV
10.2%

Здравоохранение

DTH
3.4%
AVIV
4.8%

Технологии

DTH
1.3%
AVIV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

DTH vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.31

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.16

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.01

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.87

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DTH и AVIV

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-27.69%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.78%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-14.13%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.39%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-5.12%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и AVIV

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.18% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.74%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.09%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.88%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.88%

+0.19%

Сравнение комиссий DTH и AVIV

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и AVIV

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DTH and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 19.99% for DTH. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.82% for AVIV.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор