Сравнение DTEGY с IWR
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, DTEGY returned 10.61%/yr vs 11.42%/yr for IWR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.42% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 10.61%
IWR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам DTEGY и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -3.77% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 14.90% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between DTEGY and IWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DTEGY and IWR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. IWR — Ранг доходности на риск
DTEGY
IWR
Сравнение DTEGY c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.48 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.50 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и IWR
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -58.78% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -8.17% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -21.09% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -26.18% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -40.59% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -0.52% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -7.77% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.13% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и IWR
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 3.19% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 10.31% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 13.70% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.27% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.30% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и IWR
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IWR в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.80% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and IWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (10.37%) compared to IWR (3.19%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор