PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.85%/yr vs 18.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

DTEC

1 день
0.74%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
1.61%
1 год
1.15%
3 года*
6.86%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		1.61%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%-0.52%

Correlation

The correlation between DTEC and VGT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between DTEC and VGT has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTEC и VGT

Секторы
DTEC
VGT

Технологии

63.4%
98.5%

Промышленность

12.1%
0.3%

Здравоохранение

9.2%
0.0%

Финансовые услуги

7.3%
0.5%

Энергетика

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
63.4%
VGT
98.5%

Промышленность

DTEC
12.1%
VGT
0.3%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
VGT
0.5%

Энергетика

DTEC
3.5%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
VGT

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
VGT
0.6%

Недвижимость

DTEC
1.0%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

DTEC

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

DTEC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.51

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.01

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.16

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

6.19

-6.07

DTEC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и VGT

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-54.63%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-16.40%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-27.23%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-35.07%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-9.06%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-7.94%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

5.70%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и VGT

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.66%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

19.53%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.44%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

25.70%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

24.81%

-1.97%

Сравнение комиссий DTEC и VGT

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и VGT

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and VGT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to DTEC (5.02%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.62% vs 0.85% for DTEC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.62% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор