Сравнение DTEC с GXPT
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
DTEC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTEC и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.61% | -2.71% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between DTEC and GXPT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. GXPT — Ранг доходности на риск
DTEC
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTEC c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и GXPT
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -18.74% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -8.79% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -5.26% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 22.94% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.94% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.94% | -0.10% |
Сравнение комиссий DTEC и GXPT
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и GXPT
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and GXPT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор